A

$A$、霜是空气中的水蒸气温度降低时直接变成小冰晶，是凝华现象，凝华放出热量，故$A$正确；
$B$、露是空气中的水蒸气温度降低时变成小水珠，是液化现象，液化放出热量，故$B$错误；
$C$、雪是空气中的水蒸气温度降低时变成小冰晶，是凝华现象，凝华放出热量，故$C$错误；
$D$、雾的是空气中的水蒸气温度降低时变成小水珠，是液化现象，液化放出热量，故$D$错误。
故选：$A$。