C

$A$、棉被被晒热，是棉被吸收了太阳的热量，是通过热传递改变物体的内能，故$A$错误；
$B$、冬天，暖气使房间变暖是通过热传递的方式改变物体的内能，故$B$错误；
$C$、用锤子捶打钢板是通过做功使物体的内能增大，所以是通过做功改变物体的内能，故$C$正确；
$D$、用热水袋暖手，属于通过热传递的方式改变物体的内能，故$D$错误。
故选：$C$。