D

$A$、光合作用过程中有新物质氧气等生成，属于化学变化，故错误。
$B$、火箭发射过程中有新物质生成，属于化学变化，故错误。
$C$、钢铁冶炼过程中有新物质生成，属于化学变化，故错误。
$D$、冰块融化过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化，故正确。
故选：$D$。