D

$A$、烧制陶器过程中有新物质生成，属于化学变化，故不符合题意；
$B$、酿酒过程中有新物质酒精生成，属于化学变化，故不符合题意；
$C$、冶炼青铜剑过程中有新物质生成，属于化学变化，故不符合题意；
$D$、制作指南针过程中没有新物质生成，属于物理变化，故符合题意。
故选：$D$。