C

$A$、氧气属于气态非金属单质，是由氧分子构成的，故选项错误。
$B$、水是由非金属元素组成的化合物，是由水分子构成的，故选项错误。
$C$、氯化钠是含有金属元素和非金属元素的化合物，是由钠离子和氯离子构成的，故选项正确。
$D$、金刚石属于固态非金属单质，是由碳原子直接构成的，故选项错误。
故选：$C$。