D

$A$、铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，生成四氧化三铁是实验结论而不是实验现象，故选项说法错误。
$B$、木炭在氧气中燃烧，发出白光，生成能使澄清石灰水变浑浊的气体，故选项说法错误。
$C$、磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，而不是白雾，故选项说法错误。
$D$、硫磺在空气中燃烧，发出微弱的淡蓝色火焰，产生一种具有刺激性气味的气体，故选项说法正确。
故选：$D$。