D

$A$、氧气能支持燃烧，不具有可燃性，不能作燃料，故选项说法错误。
$B$、二氧化碳是空气的成分之一，不属于污染物，故选项说法错误。
$C$、氮气的化学性质不活泼，故选项说法错误。
$D$、稀有气体通电发出各种颜色的光，可用于制霓虹灯，故选项说法正确。
故选：$D$。