A,C,D

$A$、做功改变物体的内能是不同形式的能的相互转化，如摩擦生热中是将机械能转化为内能，故$A$正确；
$B$、热传递是不同物体间的内能相互转移而不是转化，故$B$错误；
$C$、自然界中存在不同形式的能量，在一定条件下各种不同形式的能量间可以相互转化，故$C$正确。
$D$、能量在转化和转移的过程中总会有损耗，例如电动机的工作原理就是电能转化为机械能，但是因为机械之间存在摩擦，摩擦生热，所以有一部分电能转化为内能，而这部分的能量转化是我们不需要的，所以可以称这部分能量损耗了。但能量的总量总保持不变。故$D$正确。
故选：$ACD$。