C

$A$、氢气在空气中燃烧，发出淡蓝色火焰，故选项说法正确。
$B$、氢气在空气中燃烧，放出大量的热，故选项说法正确。
$C$、氢气在空气中燃烧生成水，不会产生浓烈的刺激性气味，故选项说法错误。
$D$、可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸，氢气具有可燃性，为防止发生爆炸，燃烧前一定要检验其纯度，故选项说法正确。
故选：$C$。